Работа Системы и Эффективность


В соответствии с Циклом Разработки Торговой Системы
(показано здесь), мы находимся на этапе Forward Testing and Real Money Run и готовы к работе в условиях инвестиционного фонда.


Мы эксплуатируем портфолио стратегий – набор установок торгового робота на многих рынках.

Пример теста такого набора установок на разных рынках представлен ниже. Все установки работали без изменения параметров и без оптимизации:



Вывод: диверсификация торговых стратегий повышает эффективность системы в целом. Параметр RRR (Reward to Risk Ratio) хорошо работает в качестве индикатора эффективности. Запустив все 20 установок одновременно на одном счету, показатель эффективности повысился в 4 раза. Это происходит потому, что системе стратегий общая прибыль является суммой, а риск возрастает незначительно за счет взаимной компенсации текущих просадок. Тестирование истории и много месяцев торговли в реальном режиме времени показывает, что наибольшие просадки на разных установках, как правило, не происходят одновременно. Это означает, что мы имеем на самом деле хорошо диверсифицированное портфолио – систему торговых автоматических установок на многих рынках.

Нажмите для просмотра, как совмещаются графики роста эквити каждой торговой установки и системы в целом:

Одно из наших достижений и важное свойство системы – высокая частота торговли. В этом примере, работая с начала 2013, система исполнила 10,136 трейдов, в среднем 200 трейдов в день. Высокая частота трейдинга при малых объемах ордеров обеспечивает низкий риск трейдинга.


Тестирование Системы на Истории (Back Testing)

Для проверки стабильности работы торговой системы и ее надежности, а так же для выполнения статистического анализа мы провели экстенсивное тестирование стратегии на каждом рынке на исторических данных. Диаграммы ниже демонстрируют стабильный рост капитала с 2008 года. Прогон стратегий проводился без ручного вмешательства или изменения торговых параметров системы. Ниже представлен график роста эквити при тестировании на Золота-М5 с 2008.01.01 по 2014.12.31; при этом отработано 41,347 трейдов



Эксплуатация Системы

Эксплуатация системы ведется в различных режимах и проверяется поведение системы в экстремальных условиях на многих рынках. Например, оставляя ее один на один с сильными новостями и в периоды повышенной волатильности. Необходимо было убедиться, что различные события на рынке не вызывают проблем в работе системы. Кроме этого была протестирована функциональность управления рабочими установками:
- инициирование открытия/закрытия позиций роботом по приказу трейдера;
- манипуляция размерами и количеством открытых позиций;
- проверка возможности изменения других параметров в процессе трейдинга;
- проверен и отлажен режим "Tsunami"; - выработка процедуры оптимизации.
Был разработан 'Firefighting' - 'тушение пожара' - метод восстановления счета, когда он испытывает просадку больше обычного (до 70%). Мы можем помочь другим в такой ситуации. Этот режим успешно применялся на больших счетах, которые находились в 60-80% просадках. Мы моделировали подобные ситуации на своих счетах так же.

Все эти манипуляции были необходимы для подготовки системы к реальной работе и особенно для разработки Операционных Инструкций - команда должна знать, как следует управлять системой наилучшим образом. Природа стратегии такова, что она генерирует профит ежемесячно. Следующие графики показывают помесячный результат работы, как в условиях малого фонда с мая 2014, так и более консервативно на большем счету с октября 2015.

Performance of the System.
Начальный баланс $100,000 в мае 2014
Eквити на 10.2015: $663,088
Исполнено 5,480 trades
Прибыль 563%, 12.87% в среднем в месяц
MaxDD = N/A
Годовой возврат: 154%



Еффективность работы системы на этом счету с 10 октября 2015, когда дополнительные $1,000,000 были добавлены на счет. Это позволило эксплуатировать систему в консервативно-оптимальном режиме.
1,578 trades
Начальный фонд: $1,650,000
Еквити на 1.06.2016: $2,215,425
Возврат=34.98%
Средняя: 3.41% в месяц
Максимальная одномоментная просадка MaxDD=11.7%
Годовой возврат: 40.96%
Месячное стандартное отклонение: 2.40%
Месячный коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): 1.12

Потрейдовая кривая роста эквити:



Помесячная кривая роста эквити:



Статистика работы системы показывает стабильный и прибыльный результат. При тысячах исполненых трейдов, система устойчиво и плавно генерирует профит в среднем на уровне 3.4% в месяц. Одинаковая пропорция прибыльных трейдов, как для длинных (74%), так и для коротких позиций (68%), показывает, что система одинаково стабильно работает в обоих направлениях (Buy or Sell) и не зависит от трендовой ситуации на рынке.

В процессе работы трейдер-оператор может наблюдать за рабочим состоянием всех установок и имеет возможность быстро оценить ситуацию в целом, используя автоматическую систему мониторинга, специально разработанную нашей командой. Система мониторинга обновляет данные ежеминутно и сигнализирует в случае достижения заданных пределов значений параметров.



Риск и Прибыль - два основных параметра, которые необходимо постоянно отслеживать. Каждый месяц мы анализируем результаты торговли для каждого рынка/установки системы отдельно.
Находясь в постоянном развитии, мы совершенствуем систему. Наиболее перспективными направлениями развития системы являются:

  • Модификация стратегии для высоко-частотного трейдинга (HFT), при котором система будет работать на секундных временных интервалах. Это позволит еще сильнее уменьшить размеры позиций с одновременным увеличением количества трейдов в единицу времени;
  • Режим следования в направлении тренда с возможностью хеджевой ребалансировки в двух направлениях;
  • Коротко- и средне-периодная метод работы на дневных периодах, Н4 и Н1 (уже внедрено для Н1);
  • Специальный режим "Цунами" - обнаружение экстремально больших движений рынка с временной блокировкой работы системы (внедрено);
  • Разработан инструмент для портфолио оптимизации системы.

Нагруженная соответствующим капиталом, торговая система постоянно дает 3-5% прибыли в месяц.


Этот вебсайт создан с информационной целью